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时间：2019-05-01 18:26:45来源：融易新媒体
五月对于股票市场来说是个神奇的月份，国内有俗语“五穷六绝七翻身”，国外有“Sell in may and goaway”，都是大家对五月行情的总结，但事实真的如此？
下面我们用Wind金融终端的事件脉动(命令：EP)新推出的自然语言理解(NLU)功能，一句话帮你快速统计过去10年上证综指的五月效应。
在事件脉动首页右上方的搜索栏中输入“过去十年上证综指五月效应”并敲击回车，如下图所示：
在搜索结果页中点击《策略分析》下的识别问句，如下图红圈标识：
从策略回测的结果看来，2009年到2018年的十年中，五月份总收益勉强为正，胜率仅为40%。
通过历史成交明细我们可以发现，收益最好的年份是2009年和2015年，最差年份为2010年和2011年，其他年份并没有很显著的收益率。
从下图的历年上证综指五月走势图中发现，五月份多为行情的反转点。
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